@article{oai:kansai-u.repo.nii.ac.jp:00008463,
 author = {内藤, 友紀},
 issue = {1},
 journal = {關西大學經済論集},
 month = {Jun},
 note = {本稿では、2008～09年における日本の株式価格下落に影響を与えた主要な要因（指標）は何であるかについて、日経平均株価、ニューヨーク・ダウ＝ジョーンズ平均株価(工業株30種平均）、円建てアメリカ・ドル為替レート、ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油先物価格の4変数VARモデルを用いて検証する。そのために、まずグレンジャー因果性検定によって、変数間のグレンジャーの意味での因果性を検出した上で4変数VARモデルを構築し、当該VARモデルにおけるインパルス反応関数の形状から、ある式の誤差項に与えられたインパルスがそれぞれの変数に与える影響を、また予測誤差の分散分解によって株価変動要因間の相互関係を明らかにする。},
 pages = {1--18},
 title = {2008～09年の日本における株式価格下落について : VARモデルによる要因分析},
 volume = {60},
 year = {2010}
}