WEKO3
アイテム
株式市場における空間構造
http://hdl.handle.net/10112/00018973
http://hdl.handle.net/10112/00018973cff72ac3-cd4b-4fe8-ad0f-15a9d9ca57b3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
KU-1100-20011225-01.pdf (3.5 MB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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| 公開日 | 2020-02-04 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 株式市場における空間構造 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Spacial Structure in Financial Market | |||||
| 言語 | en | |||||
| 著者 |
荒木, 孝治
× 荒木, 孝治 |
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| 概要 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Mantegna (1998, 1999) は，金融市場で取り引きされる株式の銘柄の階層的な分類を導出する方法を提案し，これにより，経済的に意味のある分類が得られていることを示した。Mantegnaの方法は，株式銘柄の価格変動の時系列データを用いて相関行列を求め，それに対して統計学のクラスタ一分析およびグラフ理論の最小木を株価の変動分析に適用するという簡単なものである。これらは従来から存在する手法であるが，株価の変動率の時系列データに対して適用することにより，従来にない視点からの新しい結果を得た。本稿では，Mantegnaの方法を紹介するとともに，この手法を日本の代表的な株価指数である日経平均に含まれる銘柄に適用し，結果を提示した。また，社会学や生態学の分野で発展してきたネットワーク分析の手法を援用して，Mantegnaの方法の弱点を補完し，拡張した。 | |||||
| 書誌情報 |
關西大學商學論集 巻 46, 号 5, p. 553-570, 発行日 2001-12-25 |
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| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 04513401 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00047023 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 關西大學商學會 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 関西大学 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Kansai University | |||||
