WEKO3
アイテム
Chi-Squared Portmanteau Statistics for Vector Autoregressive Models with Uncorrelated Errors
http://hdl.handle.net/10112/00017190
http://hdl.handle.net/10112/000171902f0b6cec-6fe3-4903-b88f-f5cc0eb7c555
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
KU-1100-20110300-01.pdf (1.4 MB)
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-07-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Chi-Squared Portmanteau Statistics for Vector Autoregressive Models with Uncorrelated Errors | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
片山, 直也
× 片山, 直也
WEKO
33767
|
|||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 33768 | |||||||||
| 姓名 | 片山, 直也 | |||||||||
| 概要 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | The portmanteau statistic based on the first m residual autocorrelations is used for testing the goodness-of-fit for vector autoregressive models with varying m. However, it is known that existing portmanteau statistics are approximately non chi-squared distributions in the presence of non-independent innovations. In this paper we propose a new portmanteau statistic that is asymptotically chi-squared even in the presence of non-independent innovations. We also study the joint probability of the multiple portmanteau statistics with different degrees of freedom. Monte Carlo experiments illustrate the finite sample performance for the proposed portmanteau test. | |||||||||
| 書誌情報 |
Kansai University review of economics 巻 13, p. 1-23, 発行日 2011-03 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 13448463 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA1166240X | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | Faculty of Economics, Kansai University | |||||||||
| 出版者（他言語） | ||||||||||
| 値 | 関西大学経済学部 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Vector weak AR model | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Portmanteau test | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Residual autocorrelation | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Goodness-of-fit test | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Multiple tests | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 関西大学 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Kansai University | |||||||||
