@article{oai:kansai-u.repo.nii.ac.jp:00010874,
 author = {塩村, 尊 and 岩崎, 彰典},
 journal = {情報研究 : 関西大学総合情報学部紀要},
 month = {Mar},
 note = {Nakagawaによる改良代理制約法は大規模離散最適化問題を効率良く解くために提唱されたアルゴリズムであるが,これは目的関数,及び制約条件を規定する関数が全て加法的分離可能であることを要求することに加えて,等式制約の存在を許さない.特に2番目の要求は変数の最適比率を求めることを目的とした問題に標的アプローチを適用するための大きな障害となっている.本稿の目的は,ポートフォリオ選択問題を例として,ペナルティ関数法と標的アプローチを組合せることにより上述した等式制約問題に対処できることを示す点にある., An improved surrogate constraint(ISC) method developed by Nakagawa effectively solves large scale optimization problems. The method, however, requires a problem to consist of separable and summable functions. In addition, equality constraints are not permitted in the problem. We thus cannot directly apply the ISC method to a typical nonlinear optimization problem, such as a quadratic programming problem, nor that of finding a solution for a problem that sums to a constant. The purpose of this paper is to suggest an approach overcoming these difficulties with the aid of orthogonal transformation and penalty functions, and to show an application of the ISC method to a portfolio selection problem., <特集>高木教典教授・井上宏教授・水越敏行教授定年退職記念},
 pages = {71--75},
 title = {改良代理制約法における等式制約問題},
 volume = {20},
 year = {2004}
}