WEKO3
アイテム
財の不分割性と資産選択問題(改訂)
http://hdl.handle.net/10112/12251
http://hdl.handle.net/10112/122514148950a-0a53-4743-9355-1a33d69df1d3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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KU-1100-20040325-08.pdf (376.1 kB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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| 公開日 | 2018-02-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 財の不分割性と資産選択問題(改訂) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | An Asset Allocation Problem with Indivisibility of Commodities (Revised) | |||||
| 著者 |
塩村, 尊
× 塩村, 尊× 甲斐, 良隆 |
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| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 23041 | |||||
| 姓名 | Shiomura, Takashi | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 23042 | |||||
| 姓名 | Kai, Yoshitaka | |||||
| 概要 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 典型的なポートフォリオ選択問題はリスクを最小化する投資比率の決定問題として定式化される.ところが通常,資産には最低売買単位が存在し,それ故に予め投資額が定められた投資家にとっては最適投資比率に関する情報は必ずしも有益なものとはならない.本稿の目的は,前稿において考察が不十分であった点を修正すると共に,真に最適な資産購入計画を立てるために資産選択問題を財の不分割性を考慮に入れた整数計画問題として定式化し,従来の連続型ポートフォリオ選択問題が抱える問題点を指摘することにある. | |||||
| 概要 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | A portfolio selection problem typically determines the optimal ratios of asset allocation that minimize risk under some constraint concerning the return on the investment. The solution of the problem, however, is not necessarily useful for an investor confronting with the budget constraint, since he cannot buy any amount of assets under a minimum amount of trading, or indivisibility of commodities. We identify an asset allocation problem with indivisibility of commodities with an integer programming problem, and through a simple but likely story show that our approach is, indeed, useful for an investor subject to a budget constraint, in comparison with a typical approach. The paper is a revised version of a previous one. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | <特集>高木教典教授・井上宏教授・水越敏行教授定年退職記念 | |||||
| 書誌情報 |
情報研究 : 関西大学総合情報学部紀要 巻 20, p. 63-69, 発行日 2004-03-25 |
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| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1341156X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10484636 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 関西大学 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 関西大学 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Kansai University | |||||
