WEKO3
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日中戦争期における金融政策の効果 : VARモデルによる政策効果の波及についての実証分析
http://hdl.handle.net/10112/16291
http://hdl.handle.net/10112/1629119b29494-ef0d-4740-aebe-0c1be287787f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KU-1100-20170910-04.pdf (860.5 kB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2018-09-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日中戦争期における金融政策の効果 : VARモデルによる政策効果の波及についての実証分析 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | The Effects of Monetary Policy in 1937-1941 | |||||
著者 |
内藤, 友紀
× 内藤, 友紀 |
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著者別名 | ||||||
姓名 | Naito, Tomonori | |||||
概要 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本稿では、1930年代後半の日中戦争期における金融政策と物価および実体経済の相互関係について、ベース・マネー(BM)、コール・レート(call)、東京小売物価指数(RPI)、鉱工業生産指数(IIP)のそれぞれの一回階差系列の4 変数VAR(Vector Auto-Regression)モデルを構築して検証した。まずグレンジャー因果性検定から、D-BM からは D-call と D-RPI に、D-call からは D-IIP にのみに、D-RPI からは D-call と D-IIP に因果性があることが示された。次に4 変数 VAR モデルのインパルス反応関数の形状を観察すると、金融政策ショックから物価に有意にプラスの、鉱工業生産指数にマイナスの効果がみられた。さらに予測誤差の分散分解から、物価変動と鉱工業生産の変動に最大の影響を与えていたのは金融政策(それぞれ最大14%)であることが分かった。これらの実証結果から、当該期の金融政策が物価の変動に説明力をもつことが示され、日銀の物価コントロール能力の存在が示唆された。 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本研究は平成25年度関西大学在外研究による成果である。 | |||||
書誌情報 |
關西大學經済論集 巻 67, 号 2, p. 145-162, 発行日 2017-09-10 |
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ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 04497554 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00046869 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 關西大学經済學會 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | VAR | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | インパルス反応関数 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 物価コントロール | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 関西大学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Kansai University | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 関西大学経済論集 | |||||
シリーズ | ||||||
関連名称 | 経済学文献季報分類番号;02-27 | |||||
シリーズ | ||||||
関連名称 | 経済学文献季報分類番号;04-23 | |||||
シリーズ | ||||||
関連名称 | 経済学文献季報分類番号;12-15 |